SignalPlus波动专栏(20240221):ETH挑战3000点

ETH 挑战 波动 波动率 2024-02-21 63

摘要:昨日(20 FEB)市场开始出现讨论美联储是否需要重启加息的讨论,花旗集团表示,针对美联储可能只进行非常短暂的宽松周期,随后不久就重启加息的风险,投资者应具备更多的对冲措施,美债收益率呈现 V 字型走势,当前两...

在昨天(20 FEB)的市场中,开始有关美联储是否需要重启加息的讨论,花旗集团表示,有可能只会出现非常短暂的宽松周期,然后很快就会面临加息的风险。当前美债收益率呈现V字型走势,两年期的为4.589%,十年期的为4.270%。在英伟达公布财报之前,科技股领跌导致SPX下跌0.6%,道指和纳指分别下跌0.17%和0.92%。

数字货币领域,ETH重新触及3000点后,带动了BTC同样出现回调,目前两者分别在51000和2900上方震荡。过去24小时,远端IV普遍下滑1-2%左右,ETH整体水平高于BTC 2.5%以上。前端IV在挑战3000点后也有明显上扬,但期权成交量并没有明显上涨,而对于3000-C的博弈占据了昨日ETH成交的大部分篇幅。与价格回调一同出现的还有Vol Skew从历史高点回落,前端甚至跌破至负值。此外,交易上的解读表明,BTC短期出现大量的Sell Call,或是29 MAR 24上形成的Long Call Spread(买入ATM卖出OTM)也部分解释了25 dRR下降的情况。

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