20230604(SignalPlus波动专栏):ETH IV大跌

ETH 波动 波动率 2024-06-04 93

摘要:昨日(3 JUN)美国制造业 PMI 录得 48.7 ,低于预期和前值,同时,亚特兰大联储 GDPNow 模型将美国第二季度 GDP 增速从 ...

20230604(SignalPlus波动专栏):ETH IV大跌

20230604(SignalPlus波动专栏):ETH IV大跌

昨日(3 JUN)美国制造业 PMI 取得 48.7 ,同时,低于预期和前值,亚特兰大联储 GDPNow 该模型将是美国第二季度 GDP 增速从 2.7% 下调至 1.8% ,共同揭露了最近美国经济指标走软的情况。美债收益率持续下降,十年期收益率持续第五天收跌,现报 4.382% ,对利率政策敏感的两年期回报率勉强维持 4.8% 上方。展望本周,下一个最重要的数据应该是周五的非农业,此外,下周三晚上的非农业数据也应该是周五。 CPI 和 FOMC 会议也将是市场关注的焦点。

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Source: SignalPlus, Economic Calendar

数字货币方面,BTC 昨日在突破 68500 阻力位继续上升后,一度突破 70000 美元关口,但随后从高点回调,并在接下来的三个小时内继续震荡。在此期间,恰逢纽约证券交易所技术故障,多只股价下跌超过 99% 。

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Source: TradingView

就期权而言,昨天 ETH Vol Surface 一方面,全线大幅下降,可能是相对较低的。 BTC 而言 ETH 最近几天表现不是很好,价格慢慢下跌 3800 美元以下;此外,期权前端看涨期权的卖出压力也迫使期权卖出 IV 和 RR 下跌,市场买入需求仍主要落后于6月底,期待以太坊现货 ETF 带来新的需求。

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Source: Deribit (截至 2 MAY 16: 00 UTC  8)

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Source: SignalPlus,ETH IV 下滑

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Source: SignalPlus,ETH RR 下跌

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Data Source: Deribit, ETH 整体交易分布

Data Source: Deribit,BTC 整体交易分布

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