[老马论币]SignalPlus波动率专栏(20231213):年底波动率降低

波动 波动率 论币 2023-12-13 46
昨日(1 3D ec)美国公布的 11 月CPI数据符合市场预期,除去食品和能源的核心CPI指数录得0.3%。这样的增速在一定程度上打击了市场对降息的预期。两年期美债收益率上破4.7%,收报4.726%,十年期收益率一度挑战4.25关口后回落,收报4.192%。在此影响下,国际原油价格走跌,WTI和布伦特原油分别收跌3.74%/3.53%。美国三大股指缓慢走高,标普/道指/纳指分别收涨0.46%/0.48%/0.7%。

数字货币方面,BTC/ETH仍在42000/2200下方震荡,实际波动相较昨天略微降低,隐含波动率曲面上观察到22 Dec和29 Dec这段时间隐含波动率出现明显下调。可能是由于期权链上OTM Call的抛售,集中在BTC 44000/48000,以及ETH 2400附近。当前Vol Skew在期限上的倾斜度比较明显,整体水平也在过去三个月里处于偏低的位置。大宗交易方面略显平淡,29 Mar 24 50000 C卖出平仓800 BTC,为单日最大减仓点位。

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