SignalPlus波动专栏(20240531):月底结束,IV下降

波动 波动率 2024-05-31 68

摘要:昨日(30 MAY)美国经济数据的降温重新提振了市场对降息的信心,实际 GPD 年化下修至 1.3% (前值为 1.6% ),为 2023 年第一季度...

在昨日(30 MAY)公布的美国经济数据显示,实际GDP年化下修至1.3%(前值为1.6%),为2023年第一季度以来的新低,通胀数据和消费者支出也略有下降,成屋销售指数更是大幅下滑。此数据释放后,美债回落至前日全部涨幅,当前两年期/十年期分别为4.948%/4.561%。

数字货币方面,BTC和ETH收报68201.52(+0.62%)/ 3731.97(0.12%)。回顾昨日行情,美国经济数据公布提振了币价上行,推动BTC短暂突破69000美元,但价格很快回调至68000上方,从近期走势来看,69000似乎已从支撑位转变成了关键的阻力位。

在期权方面,隐含波动率明显走降,BTC前端下降4-5%左右,1个月内的ATM IV均回到了50%以下。ETH的IV整体也在下跌,但相对BTC各期限仍高出10%的Vol。ETF S-1批准日期仍然未知,市场普遍认为最早也要在7月份通过。在过去24小时内,ETH的成交反应出了倾斜,显示大量看涨期权建仓以及月底的看跌卖出。

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