20240214年SignalPlus波动专栏:CPI数据令人失望,BTC飙升至5W2

BTC CPI 数据 波动 波动率 2024-02-14 36

摘要:昨日(13 Feb)居高不下的住房价格给通胀带来压力,核心 CPI 指数环比上涨 0.4% ,超出市场的预期,互换市场定价美联储降息时间延后至七月。美债收益率整体跃升,两年/十年期收益率分别...

在昨天(2月13日)居高不下的住房价格导致通货膨胀加剧,核心CPI指数环比增长0.4%,超出市场预期,互换市场定价表明美联储降息时间延后至7月。美国债券收益率整体上升,两年期/十年期收益率分别突破了4.6%/4.3%,这种强劲的增长抑制了此前几天美股市场的涨势,对利率敏感的板块遭到投资者抛售,SPX指数从接近5050点的历史新高回落至4953.17(日内-1.37%),纳指和道指日内分别下跌1.8%/1.35%。在这种情况下,本周的零售数据和PPI数据至关重要,可能影响市场短期风险情绪的走势。

数字货币方面,分析报告指出,除GBTC以外的9只BTC现货ETF资金流入已经抵消了GBTC抛售造成的流出,BTC价格在近一周内大幅上涨超过20%,连续突破多个阻力位,今天16点期权收盘后又迎来一波上涨,朝着52000关口迈进。

关于期权方面,隐含波动率总体呈上升趋势,并随着RV的变化在中端和前端显示出较大的局部震荡。观察过去24小时的交易情况,市场没有持续押注此轮BTC的上涨动能,而是在当前RR处于(过去三个月)历史最高点时,我们可以在大宗平台上观察到一些以26APR Buy 43000 P vs Sell 60000 C为代表的Short Risky交易,同时也有短期卖出看涨(比例)价差成交。ETH方面态势较为乐观,在大量短期看涨期权被获利平仓的同时,部分看涨建仓向中远期发生转移,例如29MAR 3000 vs 3500 Call Spread,以及28JUN 4000 Long Call,单腿成交均达到5000 ETH。

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