20240215年SignalPlus波动专栏:BTC站在5W2关口,IV继续向上波动

BTC 关口 波动 波动率 2024-02-15 74
在上周三美国消费者价格指数(CPI)数据超出预期并导致美国债券收益率上涨后,昨天(2月14日)芝加哥联邦储备银行主席古尔斯比发表鸽派言论,称市场不应该过于悲观,不应仅因一个月的CPI数据而做出过度反应。他重申美联储以核心个人消费支出指数(PCE)作为通货膨胀目标,而非CPI,并且相信目前经济正朝着重返2%通货膨胀目标的正确道路上前进。固定收益市场情绪受到安抚,美国债券收益率开始缓慢下行,目前的两年期和十年期分别为4.57%和4.227%。股市也受到提振,道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别上涨了0.4%、0.96%和1.3%。

数字货币市场方面,比特币(BTC)延续上行动能,日内上涨了4.1%,成功站稳了52000美元关口;以太坊(ETH)日内收涨了4.6%,接近2800美元。期权市场方面,波动率偏度(Vol Skew)仍处于历史高位,ATM(货币期权中价)波动率依然维持着震荡上行的趋势,整体波动率水平已突破50%以上,而以太坊的波动率比比特币高出2-3%。

在交易方面,以太坊本周和月末的看涨期权持仓遭到大量抛售,其中包括大量处在2300-2400之间的止盈订单,而三月底则集中了以买入2700美元看涨期权和卖出3200美元看涨期权为代表的看涨策略。此外,还有一些类似的交易,比如买入3月29日到期3200美元看涨期权以及卖出4月26日到期4000美元看涨期权的三角套利交易。类似的交易策略也在比特币上有所体现,例如买入3月29日到期60000美元看涨期权以及卖出75000美元看涨期权(每腿350个比特币)。

以上是SignalPlus波动率专栏的信息。

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