SignalPlus波动专栏(20240528):再忆门头沟

波动 波动率 2024-05-28 77

摘要:昨日美股和美债因阵亡将士纪念日休市一日,但本周稍晚将有重磅数据(GDP 和美联储青睐的 PCE 通胀数据)公布,因此被认为是“短暂但繁忙的一周”。Source: SignalPlus, Economic Cal...

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昨日,美股和美债因阵亡将士纪念日休市一日,但本周晚些时候将有重磅数据(GDP 以及美联储的青睐 PCE 通胀数据)被公布,因此被称为“短暂而忙碌的一周”。

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Source: SignalPlus, Economic Calendar

数字货币方面,BTC在横盘近一周后,昨日美盘再次突破 70000 在美元关口,市场的看涨热情似乎最终被告知 ETF 考虑到美国股市因假期休息而被持续流入所感动,分析平台 Santiment 将这波上涨定性为鼓舞人心的迹象,因为它证明了 BTC 可以在和 TradFi 当涨跌关系不那么密切时,也能有很好的表现。

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Source: TradingView;Farside Investors

但事情的发展并非一帆风顺。就在 BTC 突破7万后,市场传来消息:门头沟(Mt.Gox)冷钱包转移到未标记地址 12.24 kBTC,价值约 8.4 亿美金。2014 年,Mt.Gox 债务人在该交易所倒闭时受到严重打击。在过去的十年里,该交易所一直在努力回收资金作为偿还。今天, BTC 链上的转移被一些交易员视为隐性抛压和负催化剂,BTC 货币价格随后在日内峰值迅速下降至 68000 下方。

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Source:Twitter

在期权方面,市场的焦点再次回归 BTC 身上。过去 24 小时过山车市场和市场对潜在抛售压力的焦虑提高了隐含波动性,IV 曲线整体走平走高,价格下跌后波动性微笑也迅速向看跌期权倾斜。从交易的角度来看,BTC 最大的交易也是如此 6 月的一组 Short Risky(450 BTC per leg),售出 75000-Call 的同时买进 65000-Put 作为保护,净 Premium 大约为2B TC。

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Source: Deribit (截至 28 MAY 16: 00 UTC  8)

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Source: SignalPlus

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Source: SignalPlus

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Data Source: Deribit, ETH 整体交易分布

Data Source: Deribit,BTC 整体交易分布

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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